Сравнение AIZ с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AIZ с ^GSPC

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AIZ и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AIZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIZ

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZ:

0.54

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

AIZ:

0.92

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

AIZ:

1.12

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

AIZ:

0.62

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

AIZ:

2.06

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

AIZ:

6.28%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

AIZ:

23.91%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

AIZ:

-81.62%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AIZ:

-14.63%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.60% против 9.77% соответственно.

AIZ

С начала года

-8.77%

1 месяц

-8.24%

6 месяцев

0.22%

1 год

14.00%

5 лет

16.17%

10 лет

14.60%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AIZ: 0.59

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

AIZ: 0.98

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

AIZ: 1.13

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

AIZ: 0.67

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

AIZ: 2.21

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIZ

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AIZ и ^GSPC

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIZ

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и ^GSPC

Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.45% и 13.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIZ

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIZ с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIZ и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZ и ^GSPC

AIZ

^GSPC

Сравнение AIZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AIZ и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество