PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIZ и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AIZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
23.04%
10.04%
AIZ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZ:

1.34

^GSPC:

1.82

Коэф-т Сортино

AIZ:

1.99

^GSPC:

2.44

Коэф-т Омега

AIZ:

1.25

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

AIZ:

1.91

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

AIZ:

4.40

^GSPC:

11.35

Индекс Язвы

AIZ:

6.06%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

AIZ:

19.88%

^GSPC:

12.98%

Макс. просадка

AIZ:

-81.62%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AIZ:

-7.44%

^GSPC:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.05% против 11.70% соответственно.


AIZ

С начала года

-1.09%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

22.76%

1 год

25.52%

5 лет

12.60%

10 лет

15.05%

^GSPC

С начала года

2.22%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

10.04%

1 год

22.93%

5 лет

12.98%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIZ
Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIZ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.331.82
Коэффициент Сортино AIZ, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.972.44
Коэффициент Омега AIZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.33
Коэффициент Кальмара AIZ, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.882.77
Коэффициент Мартина AIZ, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.3311.35
AIZ
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.33
1.82
AIZ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AIZ и ^GSPC

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.44%
-1.74%
AIZ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и ^GSPC

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.46%
4.27%
AIZ
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab