Сравнение AIZ с ^GSPC

С начала года, AIZ показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.18% против 11.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.